Выход люстры (Chandelier Exit)

Одним из наиболее эффективных способов выхода из рынка является система, которая носит название «Выход люстры». Согласно этой системе стоп размещают на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка либо от самого высокого закрытия бара, которые зафиксированы с момента открытия позиции.

Так как максимумы перемещаются только вверх, то стоп перемещается тоже вверх или же остается на месте.

В рассматриваемых примерах мы по умолчанию считаем, что позиция открывается в направлении повышающегося тренда (понижающийся тренд будем оговаривать отдельно). Система «Выход люстры» носит такое название из-за того, что приказ на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, которая свисает с потолка.

Остановимся на примерах «Выхода люстры»:
- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции;
- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции.

«Выход люстры» — наиболее приоритетный выход, применяемый при разработке торговых систем, следующих за трендом

Этот способ позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает лишь при появлении существенных предпосылок его разворота .

Исследователь этих вопросов Ван Тарп уверенно продемонстрировал, что использование данной системы позволяет открывать позицию практически наугад, а торговля через некоторое время все равно принесет прибыль. В этом можно убедиться, изучив самые разные рынки.

По нашему мнению, диапазон с наиболее эффективными значениями ATR должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

Вход на основе волатильности

Вход на основе волатильности — один из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. На основе наших исследований можно сделать вывод, что, благодаря этому типу входа, вероятность прибыльных сделок по сравнению со случайным вхождением существенно увеличивается.

Приказ на покупку необходимо устанавливать на уровне, вычисляемом как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), или открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

К примеру, правило для покупки может быть сформулировано следующим образом: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для определения ATR необходим достаточно длительный временной период — 20 и более дней. При более коротком отрезке времени спусковой механизм входа может оказаться слишком чувствительным по причине непродолжительных периодов низкой волатильности.

Данный спусковой механизм входа считается одним из самых надежных из-за того, что для его срабатывания необходимо достаточно сильное ценовое движение в направлении тренда. Безусловно, при этом не удастся войти в рынок по самой низкой цене, зато мы откроем свою позицию при четко подтвержденном первоначальном направлении. Получается, что мы приносим в жертву часть своей потенциальной прибыли ради более высокой надежности входа в рынок.

В качестве отправной точки для данного способа вхождения обычно используется закрытие предыдущего бара, при этом не рекомендуется использовать открытие текущего бара. Вместе с тем, по нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы лучше проверять оба этих варианта. Впрочем, есть и другие: к примеру, которые используют в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Соединив спусковой механизм волатильности с «Выходом люстры», мы получим основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом. Данную систему можно использовать при проверке собственных торговых идей в качестве весьма полезного эталона.

Для этого нужно по отдельности вставить элементы нашего эталона вместо проверяемых нами компонентов, после чего сравнить полученные результаты. Если результаты ваших компонентов превосходят аналогичные результаты эталонной системы, следовательно, в проектируемой торговой системе лучше использовать предложенные вами компоненты.

Эталонная система может быть хорошим ориентиром, к которому нужно стремиться при проектировании собственной торговой системы, а если возможно и превзойти этот ориентир.

Новости по теме:
 
Локирование (англ. lock, блокировка открытой позиции), также можно называть и "Замок". В чем преимущества и недостатки использования локирования позиций? — этот вопрос довольно часто встречается на форумах и в форекс чатах. Существует много споров и обсуждений по поводу работ...
 
 
Скальпинг (скальпирование) часто считают торговой стратегией только для опытных трейдеров, которая требует быстрых решений и хороших рефлексов. Действительно, никто не сможет научиться скальпингу за один день, так как удачное скальпирование требует большой практики. Трейдерам необходимо следить з...
 
 
В одной из наших статей уже затрагивалась тема про технический анализ рынка Форекс. Как вы помните, это такой метод анализа валютного рынка, который даёт возмодность трейдерам достаточно точно определять будущую динамику движения тех или иных валютных пар. Главными инструментами, которыми пользуют...
 
 
В статье рассмотрены 7 чрезвычайно простых, но эффективных способов входа в рынок. Данные способы хорошо себя проявляют, подтверждая эффективность в большинстве случаев, когда другие методики пасуют, подавая ложные сигналы или заставляя нас усомниться в правильности решения. Эти способы отобраны в ...
 
 
В данной статье изложены общие руководящие принципы, являющиеся неотъемлемой частью использования гармонических методов. Существует много других стратегий, эффективно использующих эти методы, но эти правила определяют основы Гармонического Анализа.
 
 
Стоп ордера (стоп лосс / stop loss и тейк профит / take profit) - важный элемент работы на рынке форекс и его нельзя недооценивать. Кредитное плечо, предоставляемое брокерами и дилинговыми центрами на форексе, является настолько большим, что использующий его трейдер может легко потерять большую ча...
 
 
С каким размером депозита можно начинать торговлю на Форексе у выбранного брокера? Пройдя курс самообучения на демонстрационном счёте рано или поздно трейдер захочет всё-таки попробовать свои силы и на реальном торговом счёте. Ответ очевиден - чем меньше кредитное плечо - тем безопаснее торговат...
  Ещё
InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Выход люстры (Chandelier Exit). Люстра. О выходе из рынка