Торговую стратегию, основанную на волнах Вульфа многие валютные трейдеры считают наиболее эффективной из аналогов.

Опытные трейдеры не однажды доказывали её успешность блестящими результатами. Но новичкам лучше не использовать эту систему на начальных этапах своей карьеры, так, как данная стратегия требует немалого опыта и полного понимания процессов, происходящих на рынке Форекс . Ниже приводится версия статьи из книги Рашке и Коннорс, которая поможет узнать систему Вульфа из первых рук.

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вульфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P .

Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.

Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.
Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.

Начиная от вершины или основания, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

Волна номер 2 — вершина.
Волна номер 3 — основание первого снижения.
Волна номер 1 — основание, предшествующее волне 2 (вершине).
Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1. Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.

Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4). Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда , прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

Вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.

Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вульфа».

Пример показывает, как выглядит «волна Вульфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

 

Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже, чем близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.

Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов!

ПРИМЕР 2. Сахар — 10-тиковые бары

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

 

CSCE World Sugar #11 — SBH6

Точка 2 — начальная отправная точка модели. Нам кажется легче начинать отсчет в этой точке. Затем отходим назад и находим точки 1 и 3. Помните, что точка 4 должна быть выше точки 1. Прочерченная нами линия тренда проецирует точку 5. На этом уровне рынок находит поддержку, поэтому мы открываем длинную позицию по цене рынка и размещаем стоп чуть ниже точки 5. Рынок торгуется до своей цели.

ПРИМЕР 3. S&P — 5-минутные бары.

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

 

Это пример «Волны Вульфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем. Линия тренда, которая соединяет точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки. Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!

ПРИМЕР 4. Канадский доллар — декабрь 1995 года.

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

 

Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.

Мой друг Дэн прислал мне этот график, когда точка 5 сформировалась. Я покачал головой и сказал, что рынок казался таким сильным — как мог он упасть! Он чуть-чуть не дошел до спрогнозированной линии. Не думаю, чтобы кто-то мог представить себе этот сценарий в то время.

ПРИМЕР 5. Boeing (BA) — 1995 год

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

 

Это пример на графике акции. Точка 2 — минимум крупного колебания. Точка 4 ниже точки I. Линия тренда, соединяющая 1 и 3, прогнозирует точку 5, где рынок достигает ценовую цель с точностью до тика! Снова, как с примером канадского доллара, сделка не совсем достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Однако на этом падении в 10 пунктов было множество возможностей взять хорошую прибыль.

ПРИМЕР 6. SPZ — 10-тиковые бары.

Волны Вульфа (Wolfe Waves)

Новости по теме:
 
Что такое и для нужны уровни Фибоначчи Уровни Фибоначчи – это инструмент в руках трейдера, позволяющий определять глубину коррекции, а также цели торговли. Умение определять детали на Форексе во многом влияет на успешность торговли, особенно при удачном сочетании с волновой теорией&...
 
 
Волновая теория на валютном рынке Форекс: закономерности трейдерам на руку Сегодня сложно найти трейдера, который бы ничего не слышал или не признавал наличие на рынке закономерностей в виде волн. Привычную схему пятиволнового трендового импульса предложил еще Ральф Эллиотт в дал...
 
 
Время выхода новостей Форекс Информированность в торговле на валютном рынке Форекс необходима для понимания происходящих макроэкономических процессов. Важно понимать  почему изменилась цена и произошло её движение, а не просто угадывать. При внимательном отслеживании движения ценовых тр...
 
 
Трендовые торговые стратегии: расти прибыль, большая-пребольшая... Все торговые стратегии, которые используют трейдеры в своей работе, можно условно разделить на несколько видов. Существуют трендовые стратегии и контртрендовые, пробойные и канальные, скальпинговые и долгосрочные. Какую стратегию ...
 
 
Согласно основным законам Эллиотта, и его волновой теории колебания на рынке имеют волновой характер, что позволяет прогнозировать дальнейшее направление движения тренда. При этом можно выделить «бычью» и «медвежью» модели рынка. Развивая свою теорию, Эллиотт считал, что к...
 
 
В статье рассмотрены 7 чрезвычайно простых, но эффективных способов входа в рынок. Данные способы хорошо себя проявляют, подтверждая эффективность в большинстве случаев, когда другие методики пасуют, подавая ложные сигналы или заставляя нас усомниться в правильности решения. Эти способы отобраны в ...
 
 
В данной статье изложены общие руководящие принципы, являющиеся неотъемлемой частью использования гармонических методов. Существует много других стратегий, эффективно использующих эти методы, но эти правила определяют основы Гармонического Анализа.
  Ещё
InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Что такое Волны Вульфа (Wolfe Waves). О волнах Вульфа