Из всего многообразия задач, решаемых трейдером перед входом в рынок, первоочередной является определение направления тренда. Причём нет единственно верного для всех ответа, какой сейчас тренд по конкретной паре. Причина простая: каждый трейдер выбирает свой тайм-фрейм, на котором определяет тренд.

Кто-то определяет долгосрочный тренд для входа в рынок с широкими стоп-лоссами и далекими целями, а кто-то ищет краткосрочный тренд для быстрого входа в рынок с маленьким стоп-лоссом и таким же коротким тейк профитом. Как бы там ни было, какой бы тренд вы ни определяли, краткосрочный или долгосрочный, инструменты для этой задачи в большинстве своем одни — это трендовые индикаторы.

 

  • Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)

Этот индикатор приобрел популярность в начале 1960-х гг., а простота расчета сделала его удобным в эпоху отсутствия компьютеров.

SMA — это среднее арифметическое цен (преимущественно закрытия) за N периодов в окне. В качестве периода чаще используют числа Фибоначчи, а также 14, 50, 100 и 200. Устраняя случайные колебания, скользящая средняя показывает своим наклоном преобладание настроений на рынке, а в силу своей формулы относится к запаздывающим индикаторам.

Определение тренда : по наклону скользящей (если используется одна), по развороту 2-х и более скользящих в одну сторону.

Используют данный индикатор на больших таймфреймах .

Рис. 1. Тренд.

Трендовые индикаторы. Индикаторы тренда

 

 

Рис. 2. Флэт.

Трендовые индикаторы. Индикаторы тренда

 

 

Торговые сигналы : покупки при наклоне SMA вверх и когда цена начинает подниматься от своей скользящей. Продажи при наклоне SMA вниз и когда цена начинает опускаться, отталкиваясь от своей скользящей. SMA является своеобразной линией поддержки/сопротивления для цены .

Также используют для входа пересечение 2-х (или более) SMA. Но во флэте такие сигналы будут ложными, потому их использовать не рекомендуется. Как не рекомендуется использовать пересечение ценой своей скользящей.

Преимущества : простота расчета. Удобен в использовании на хорошем трендовом движении.

Недостатки : запаздывающий индикатор. При выпадении из окна цены, которая сильно отличается от средней, SMA делает резкое отклонение. Дает много ложных сигналов во флете (флэте).

 

  • MACD , схождение/расхождение скользящих средних (MACD — Moving Average Convergence-Divergence)

Индикатор изобретен в 1970-х гг. Джеральдом Аппелем (Gerald Appel).
Индикатор представляет разницу между двумя скользящими средними в виде гисторгаммы (баров выше или ниже нулевого уровня). Как правило это экспоненциальные скользящие (EMA) по ценам закрытия. Также на сам индикатор наносится сигнальная линия — для предоставления сигналов на вход или для указания на смену/замедление тренда.

Определение тренда:

Есть как минимум 3 способа определить тренд с помощью MACD. Это:

  1. нахождение выше/ниже нулевого уровня
  2. наклон (бары повышаются или понижаются. В таких случаях используют цветной MACD, чтобы увидеть бар короче/длиннее предыдущего)
  3. пересечение с сигнальной линией.

Обычно два последних способа используют вместе с первым как с главным фильтром, отсеивающим ложные сигналы (используют на старших таймфреймах).

Торговые сигналы: используются те же, что и для определения тренда. А также дивергенция (используют на младших таймфреймах).

Преимущества : использование двух ЕМА — быстрой и медленной — позволяет раньше увидеть смену тренда, чем при использовании одной ЕМА.

Недостатки : запаздывающий индикатор. Проблематично использовать во флэте (см. рис. ниже).

 Рис. 3. Тренд.

 

Рис. 4. Флэт.

 

 

  • ADX, Индекс средней направленности (ADX — Average Directional Movement Index)

В основе этого индикатора лежит понятие направленного движения (Directional Movement — часть сегодняшнего диапазона цен, которая находится за пределами вчерашнего диапазона цен).

Индекс средней направленности показывает, насколько сегодняшний диапазон превышает (как вверх, так и вниз) диапазон вчерашнего дня и усредняет эти показания.

Вычисление индикатора ADX выглядит на первый взгляд сложным, но если вы проделаете каждый шаг просчета вместе с автором, то принцип действия индикатора и его сигналы станут понятны и логичны. Для этого можно воспользоваться книгой Уэллса Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (Welles Wilder — «New Concepts in Technical Trading Systems»).

Далее вкратце приведем характеристики индикатора.

Определение тренда : ADX хорош при сильных трендах, когда растет показание DX — Directional Index (см. рис.). А также дает качественные сигналы при зарождении новых трендов после флэта: индекс направленности начинает подниматься из-под уровня «15», тренд показывает линия +DI или -DI.

Торговые сигналы : индекс направленности растет, вход на покупку, если +DI выше -DI, и на продажу, если +DI ниже -DI.

Рис. 5. Работа в тренде

 

Рис. 6. Выход из флэта

 

 

Преимущества : при наличии тренда индикатор будет давать действительную информацию.

Недостатки : главным недостатком этого индикатора являются показания при разворотах тренда и во флэте. Этот индикатор сильно запаздывающий, это вы поймете, когда составите его по формуле, например, в экселе. Одним из способов «отсечь» флэт, чтобы избежать ложных сигналов, — это поднять «планку» для DX с «15» до «20» и выше. Хотя и эту работу во флэте можно использовать себе в преимущество — когда DX падает, а +DI и -DI часто переплетаются, то мы точно знаем, что цена во флэте.

 

  • Bollinger Bands — полосы Боллинджера

Индикатор предложен Джоном Боллинджером в начале 1980-х гг. как разновидность ценовых конвертов, а также как трендовый индикатор — два в одном.
Индикатор строится с помощью простой скользящей средней с периодом 20 и двумя линиями, которые отстоят от SMA(20) на два среднеквадратичных отклонения цены от своей скользящей за 20 периодов. Суть идеи в том, чтобы построить такой ценовой конверт, который бы изменялся вместе с изменением волатильности цен. Отсюда и особенности BB: при сильном тренде полосы расширяются, во флэте сужаются. Это не законы физики :), это обычная математика! Если вы разберете формулу индикатора в экселе, то поймете такое поведение полос.

Иными словами Джон Боллинджер предложил хороший ценовой конверт с динамическими границами.

Для полноты информации об индикаторе рекомендуем книгу самого автора индикатора — Джон Боллинджер, «Боллинджер о лентах Боллинджера».

Определение тренда : для определения тренда в данном индикаторе используется наклон SMA(20). К тому же Боллинджер предлагает изучать ценовые развороты в виде зигзагов М и W (подробнее об этом в книге и на этом ресурсе http://www.bollingeronbollingerbands.com/patterns/ )

Торговые сигналы : вход на покупку при восходящем тренде, когда цена опускается ниже своей скользящей и подходит к нижней границе конверта. Сигнал на продажу зеркален. Также входы осуществляются на пробой границ флэта, когда полосы сошлись, т.е. рынок в узком коридоре.

Рис. 7. Работа в тренде от откатов

Трендовые индикаторы. Индикаторы тренда

 

 

Рис. 8. Работа при выходе из флэта

Трендовые индикаторы. Индикаторы тренда

 

 

Преимущества : дает входы от отката, в итоге сделка не находится в минусе слишком долго, если тренд подтверждается, ведь трейдер при работе в тренде заинтересован в первую очередь в откатах. Для выхода из позиции используется обратная граница конверта. Также удобен во флэте при работе от границы к границе, а также на пробой при выходе из флэта.

Недостатки : работа на развороте тренда, когда можно войти в рынок по старому тренду, считая, что идет откат, а на самом деле это оказывается первая волна по новому тренду. Также можно остаться без сигналов на вход в сильном тренде без откатов. В расширяющемся флэте дает ложные сигналы.

 
 
Дата: 7 июня 2012 | Разделы: Аналитика, Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 943 | Голосов: 161
Новости по теме:
 
Что такое и для нужны уровни Фибоначчи Уровни Фибоначчи – это инструмент в руках трейдера, позволяющий определять глубину коррекции, а также цели торговли. Умение определять детали на Форексе во многом влияет на успешность торговли, особенно при удачном сочетании с волновой теорией&...
 
 
Пробойные стратегии – это классика на рынке Форекс Среди великого множества и разнообразия способов ведения торговли пробойные стратегии Форекс относятся к своеобразной классике жанра. Даже при том, что сигнал, полученный после пробоя линии поддержки или сопротивления, границ ценового...
 
 
Скользящая средняя: дает сигналы хоть и редко, но довольно метко В арсенале каждого трейдера есть приёмы, которые рано или поздно приходят ему на помощь, даже если он и не использует их на постоянной основе. К таким инструментам относится скользящая средняя линия, окрещенная трейде...
 
 
Трендовые торговые стратегии: расти прибыль, большая-пребольшая... Все торговые стратегии, которые используют трейдеры в своей работе, можно условно разделить на несколько видов. Существуют трендовые стратегии и контртрендовые, пробойные и канальные, скальпинговые и долгосрочные. Какую стратегию ...
 
 
Многих валютных трейдеров, которые только начинают осваивать рынок форекс, разбираться в управлении компьютерными программами, часто интересует вопрос: на что следует ориентироваться в торговле и как предугадать ситуацию для совершения прибыльных сделок. На помощью приходят технические индикаторы....
 
 
Каждый трейдер на валютном рынке должен уметь быстро анализировать поступающую информацию и оперативно реагировать на неё, принимая правильные решения. Связующим звеном между трейдером и брокером служат торговые платформы, помогающие оценивать сложившуюся на рынке ситуацию. Торговая платформа пре...
 
 
В одной из наших статей уже затрагивалась тема про технический анализ рынка Форекс. Как вы помните, это такой метод анализа валютного рынка, который даёт возмодность трейдерам достаточно точно определять будущую динамику движения тех или иных валютных пар. Главными инструментами, которыми пользуют...
  Ещё

InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Индикаторы тренда. О трендовых индикаторах