Рыночная западня Тренды это, без сомнения, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит столь привлекательно.

Поэтому, одним из наиболее распространённых подходов является покупка на снижении при восходящем тренде и продажа на повышении при нисходящем тренде. Эта практика, которая прошла испытание временем, обычно упоминается как торговля на откатах. В данной статье мы рассмотрим простой механический метод, позволяющий квалифицировать откаты.

 

Предлагаемая вашему вниманию модель "Stoch-западня" не является механической торговой системой, и не подает строгих сигналов покупки или продажи. Подобно другим техническим моделям, ее функция заключается в выделении определенных повторяющихся состояний в ценовом действии. Если вы протестируете этот метод на механической основе, то увидите некоторое положительную статистическую вероятность, но не столь существенную, чтобы можно было торговать по нему вслепую. Его реальное преимущество связано с достижением вами синхронизации с краткосрочными циклическими движениями рынка. Объединенная с надлежащими методами управления риском и капиталом модель "Stoch-западня" может стать мощным инструментом, который лично я успешно использую в своей собственной торговле. Прежде чем продолжить, я позволю себе некоторое отступление. Когда я только начинал изучать рынки, я был очарован стратегиями торговли на откатах.

 

 Мне казалось, что я обнаружил метод следования за трендом при входе "по выгодной цене"

Одним из первых методов, который я изучил в рамках данной торговой стратегии, был метод осциллятора 3/ 10 MACD, который популяризирует Линда Рашке. Я также исследовал много других методов для распознания откатов. После перебора множества различных осцилляторов, графических моделей и параметров, я пришел к выводу, что лучшим краткосрочным циклическим индикатором был 4периодный Стохастик. Большинство графических пакетов строит индикатор Стохастик с использованием двух линий: %K и %D. Линия %K представляет собой быструю из этих двух линий и, по сути, единственной, которая меня интересует. Из всех индикаторов, которые я изучал, ни один не может так последовательно и четко выделять краткосрочные уровни перекупленности и перепроданности, как данный индикатор.

Торговая установка "Stoch-западня" использует 4-периодный Стохастик %K в комбинации с другим индикатором, чтобы установить тренд на более долгосрочном временном масштабе, вроде 50-периодной простой Скользящей средней или 5/35 MACD. Мы посмотрим оба этих варианта. Торговая установка "Stoch-западня" на покупку возникает при следующих условиях: 4-периодный Стохастик %K меньше 21, и закрытие цены происходит выше 50-дневной простой Скользящей средней, либо индикатор 5/35 MACD больше ноля (положительный). Наоборот, торговая установка "Stoch-западня" на продажу возникает, когда 4-периодный Стохастик %K больше 79, а закрытие цены происходит ниже 50-дневной простой Скользящей средней, или индикатор 5/35 MACD меньше ноля (отрицательный). После формирования торговой установки "Stoch-западня" я ищу возможности войти в рынок после первых 30-60 минут торговой сессии, после того, как рынок сделал свой утренний минимум или максимум, на прорыве утреннего диапазона.

Лучшие сделки возникают, когда рынок совершает гэп вверх или вниз против долгосрочного тренда или открывается около цены закрытия предыдущего дня. Логическая предпосылка заключается в том, что рынок является краткосрочно перепроданным или перекупленным в рамках тренда большего временного масштаба. Таким образом, небольшой гэп вниз (для покупок), или вверх (для продаж), просто подталкивает рынок намного ближе к его окончательному краткосрочному основанию или вершине перед возобновлением главного тренда. Давайте взглянем на несколько реальных примеров торговой установки "Stoch-западня".

Рыночная западня

 

На представленном ниже графике акций IBM мы видим, что условия для установки "Stoch-западня" на продажу возникли в середине февраля. Стохастик находится выше 79, и цена закрытия ниже 50-дневной Скользящей средней. На следующий день цена совершила небольшой гэп вверх и затем сформировала торговый диапазон в течение большей части дня. Когда цена совершила прорыв через утренний минимум на отметке 107.80, была открыта короткая позиция. На следующий день цена снизилась с гэпом более чем на три доллара и продолжила снижаться более чем на десять долларов в течение следующих нескольких дней. Ниже приведены еще три примера модели "Stoch-западня".

Рыночная западня

 

Зелеными точками отмечены установки в длинную сторону, а красными в короткую. Как вы видите из приведенных примеров, данный метод это не панацея. В начале декабря на графике MDY первый вход в длинную сторону на основе данной торговой установки оказался неудачным. Однако, спустя два дня, другой сигнал модели "Stochзападня" в длинную сторону дал хорошую сделку. На последнем графике MSFT показан пример, как использовать в качестве фильтра тренда 5/35 MACD, а не 50-дневную Скользящую среднюю.

Рыночная западня

 

Как только сделка была заключена, я предпочитаю держать стоп-ордер на первоначальном уровне в течение 1-2 дней, чтобы дать сделке развиться. Если после двух дней рынок продвигался в направлении сделки, и она показала прибыль, то я переношу стоп-ордер на уровень максимума или минимума текущего бара. Метод "Stoch-западня" выделяет максимумы и минимумы краткосрочного цикла, которые в противном случае могли остаться незамеченными при простом визуальном осмотре, позволяя нам эффективно торговать в направлении долгосрочного тренда.

Рыночная западня

 

Суть любой стратегии торговли на откатах заключается в том, чтобы находить такие точки входа, от которых цена с большей вероятностью начнет движение в направлении долгосрочного тренда. Повторюсь еще раз, торговая установка "Stoch-западня" это не строгая механическая система. Подобно любой дискретной модели или установке, она требует некоторого изучения и практики, чтобы выделить сделки с наибольшим потенциалом успеха. Например, когда цена находится очень близко к пересечению Скользящей средней, или когда значение MACD близко к нолю, мы знаем, что рынок готов к изменению тренда.

Рыночная западня

 

В этих пунктах необходимо быть особенно осторожным при входе в рынок. Также, после того, как рынок сделал кульминационный многонедельный минимум или максимум, мы должны выяснить потенциал для формирования "V"-образного основания или вершины и избегать торговли на первых откатах от них. Мы не всегда можем получить предупреждающие признаки изменения тренда достаточно рано, чтобы избежать этих ситуаций. Хотя в данной статье были приведены только дневные графики, эти модели также хорошо работают на недельных и внутри-дневных графиках.

Журнал Forex Magazine №285 от 17 августа 2009 года

 
 
Дата: 6 июня 2012 | Разделы: Торговля на Forex | Комментариев: 0 | Просмотров: 531 | Голосов: 120
Новости по теме:
 
Что такое и для нужны уровни Фибоначчи Уровни Фибоначчи – это инструмент в руках трейдера, позволяющий определять глубину коррекции, а также цели торговли. Умение определять детали на Форексе во многом влияет на успешность торговли, особенно при удачном сочетании с волновой теорией&...
 
 
Скользящая средняя: дает сигналы хоть и редко, но довольно метко В арсенале каждого трейдера есть приёмы, которые рано или поздно приходят ему на помощь, даже если он и не использует их на постоянной основе. К таким инструментам относится скользящая средняя линия, окрещенная трейде...
 
 
Трендовые торговые стратегии: расти прибыль, большая-пребольшая... Все торговые стратегии, которые используют трейдеры в своей работе, можно условно разделить на несколько видов. Существуют трендовые стратегии и контртрендовые, пробойные и канальные, скальпинговые и долгосрочные. Какую стратегию ...
 
 
Каждый трейдер, который хочет добиться успеха на форексе, должен уметь точно анализировать текущую рыночную ситуацию, делать на основании этого анализа правильные выводы, которые позволят ему заключать прибыльные торговые сделки. Анализ рынка Forex не возможно сделать, если не владеть его основным...
 
 
В статье рассмотрены 7 чрезвычайно простых, но эффективных способов входа в рынок. Данные способы хорошо себя проявляют, подтверждая эффективность в большинстве случаев, когда другие методики пасуют, подавая ложные сигналы или заставляя нас усомниться в правильности решения. Эти способы отобраны в ...
 
 
В профессии трейдер часто именно небольшие, на первый взгляд, детали проводят черту между успешными и проигравшими. В данной статье Том Джентли опубликовал свои секреты (применимы к рынку forex), помогающие в практике трейдинга. Чтобы раскрываемые в статье моменты стали верными помощниками трейде...
 
 
Торговая платформа MetaTrader 4, разработана компанией MetaQuotes Software Corp и в данный момент является наиболее распространённой информационно-торговой системой, позволяющей осуществлять торговлю на рынке forex, CFD, Futures. MetaTrader 4 позволяет не только осуществлять сделки, но и проводит...
  Ещё

InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Рыночная западня. О рыночной западне