Некоторые валютные трейдеры считают дивергенции осцилляторов чем-то вроде Святого Грааля технического анализа.

Другие же, наоборот, полагают, что эти неуловимые графические паттерны практически бесполезны. Истина, скорее, находится где-то посередине.

Цель классической дивергенции состоит в том, чтобы распознать технический дисбаланс между ценой и осциллятором, предполагая, что этот дисбаланс будет сигнализировать о наступающем изменении направления цены.

Ниже приводятся две сделки, которые были сделаны из-за нескольких дивергенций гистограммы MACD, появившихся на дневных графиках USD/JPY. Первая сделка оказалась пределом желаний. Вторая оставляла желать лучшего.

Сделки дивергенций

Как можно видеть на дневном графике доллара/иены на Рисунке 1, эти два сигнала дивергенции случились относительно близко друг от друга, между последними месяцами 2006 и начала 2007 годов.

Торговля дивергенциями на форексе

 


Рисунок 1

Сетап

Для первого сигнала (отмечен темно-красным), который появился между ноябрем и декабрем 2006 года у нас наблюдается почти типичный случай классической бычьей дивергенции.

Цена решительно понижала минимумы, в то время как гистограмма MACD демонстрировала очевидный более высокий минимум. По мнению сторонников торговли по дивергенциям, такой тип дисбаланса цены и осциллятора предсказывает коррекцию дисбаланса ценой.

В данном случае коррекция по цене должна была бы изменить направление вверх.

Именно так и произошло. С точностью часового механизма, как свидетельствует график выше, цена в начале декабря развернулась наверх и не оглядывалась назад, пока не была завершена вторая дивергенция.

Этот первый сигнал дивергенции был настолько силен, что в пределах большей дивергенции была еще и мини-дивергенция (показана на Рисунке 1 темно-красным пунктиром), которая помогла подтвердить сигнал к открытию вверх. К счастью, часть последующего растущего тренда была поймана как раз в результате определения этого самого четкого сигнала дивергенции. Любой, кто смог поймать эту отдельную дивергенцию, был почти сразу щедро вознагражден растущей прибылью. Ниже мы объясним метод, которым я торговал в этой ситуации.

Сделка

Второй сигнал дивергенции (отмеченный синим), который появился между серединой декабря 2006 и серединой января 2007 года, был не вполне классическим сигналом. В то время, как контраст между двумя пиками в нижнем окне гистограммы MACD был видимым явно, поведение цены не характеризовалось более высоким максимумом, поскольку это был просто один непрерывный восходящий тренд. Другими словами, ценовая составляющая этой второй дивергенции не имела столь же четких пиков, какими были минимумы первой дивергенции.

Этот ли дефект сигнала оказался ответственным за менее впечатляющие результаты, которые последовали сразу же, сказать трудно.

Любой валютный трейдер, который попытался сыграть на этом втором сигнале дивергенции и открылся в короткую, получил пилообразные движения на несколько последующих дней и недель.

Однако, исключительно терпеливые трейдеры, последние стоп-лоссы которых оказались не затронуты, были вознаграждены возможностю открыться в короткую почти на самой вершине, что оказалось почти столь же эффектно прибыльным делом, что и первая сделка по дивергенции.

Вторая сделка по дивергенции не принесла так же много с точки зрения пипсов, что первая. Однако, на второй дивергенции мы, несомненно, разпознали весьма значимую вершину, как на первой сделке по дивергенции обнаружили дно.

Заключаем выигрышные сделки по дивергенциям

Итак, как же нам лучше всего максимизировать потенциал прибыли сделок по дивергенциям, минимизируя их риски? Прежде всего, хотя сигналы дивергенции могут работать на всех периодах, долгосрочные графики (дневные и выше) обычно обеспечивают лучшие сигналы.

Что касается входов – как только Вы находите возможность сделки высокой вероятности на дивергенции осциллятора, Вы можете входить в позицию по частям, используя незначительные по размерам сделки.

Это позволит Вам избежать чрезмерно большого риска, если сигнал дивергенции сразу превратится в ложный. Если ложный сигнал действительно имеет место, стоп-лосс должен присутствовать всегда – не слишком близко, чтобы не сработал по незначительным колебаниям, но и не настолько далеко, чтобы нарушить выгодное отношение риска к прибыли.

Если же сделка идет в Вашу сторону, с другой стороны, Вы можете продолжить наращивать позицию, пока не будет достигнут намеченный размер сделки.

Если импульс продолжается, Вы можете держать позицию, пока импульс не замедлится или не произойдет нечто большее, чем нормальный откат.

В точке уменьшения импульса Вы можете так же частями выходить из позиции, беря прогрессивную прибыль на своих дробных сделках.

Если же продолжается изменчивый, ненаправленный рынок, как в случае второго сигнала дивергенции, который был описан выше на USD/JPY, это должно побудить Вас сократить свой риск и отправиться на охоту за лучшими сделками по дивергенциям.

Полученные уроки

Чему же мы можем научиться на основе сказанного? Можно с достаточной уверенностью утверждать, что есть некоторая истинность сигналов дивергенции осциллятора на валютном рынке. Если посмотреть на новейшую историю основных валютных пар, то можно увидеть многочисленные подобные сигналы на долгосрочных графиках (типа дневных), а это может дать конкретное доказательство того, что сигналы дивергенции часто бывают исключительно полезными.

James Chen

 
 
Дата: 25 мая 2012 | Разделы: Аналитика » Торговые стратегии | Комментариев: 0 | Просмотров: 502 | Голосов: 109
Новости по теме:
 
Пробойные стратегии – это классика на рынке Форекс Среди великого множества и разнообразия способов ведения торговли пробойные стратегии Форекс относятся к своеобразной классике жанра. Даже при том, что сигнал, полученный после пробоя линии поддержки или сопротивления, границ ценового...
 
 
Скользящая средняя: дает сигналы хоть и редко, но довольно метко В арсенале каждого трейдера есть приёмы, которые рано или поздно приходят ему на помощь, даже если он и не использует их на постоянной основе. К таким инструментам относится скользящая средняя линия, окрещенная трейде...
 
 
Скальпинг (скальпирование) часто считают торговой стратегией только для опытных трейдеров, которая требует быстрых решений и хороших рефлексов. Действительно, никто не сможет научиться скальпингу за один день, так как удачное скальпирование требует большой практики. Трейдерам необходимо следить з...
 
 
В одной из наших статей уже затрагивалась тема про технический анализ рынка Форекс. Как вы помните, это такой метод анализа валютного рынка, который даёт возмодность трейдерам достаточно точно определять будущую динамику движения тех или иных валютных пар. Главными инструментами, которыми пользуют...
 
 
Каждый трейдер, который хочет добиться успеха на форексе, должен уметь точно анализировать текущую рыночную ситуацию, делать на основании этого анализа правильные выводы, которые позволят ему заключать прибыльные торговые сделки. Анализ рынка Forex не возможно сделать, если не владеть его основным...
 
 
В данной статье изложены общие руководящие принципы, являющиеся неотъемлемой частью использования гармонических методов. Существует много других стратегий, эффективно использующих эти методы, но эти правила определяют основы Гармонического Анализа.
 
 
Стоп ордера (стоп лосс / stop loss и тейк профит / take profit) - важный элемент работы на рынке форекс и его нельзя недооценивать. Кредитное плечо, предоставляемое брокерами и дилинговыми центрами на форексе, является настолько большим, что использующий его трейдер может легко потерять большую ча...
  Ещё

InTrendFX: портал для трейдеров - лучший технический анализ и справочный центер к вашим услугам!
При полном или частичном цитировании материалов прямая обратная индексируемая ссылка на сайт InTrendFX.com обязательна.

Торговля дивергенциями на Форексе. О дивергенциях на рынке Forex